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「股指期货 if」股指期货 里面 ic 许与 if 分别表

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admin

股指期货 里面 ic 许与 if 分别表示什么?

IF:(share price)Index Future,直译就是股指期货,标的物是沪深300指数。命名来自英文。 IH:I表示股指期货,H是“沪”的拼音第一个字母。标的物是上证50。命名中英混杂。 IC:I表示股指期货,C是China的第一个字母,标的物是中证500。 股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

谁知道股指期货IF都是代表什么?

股指期货IF,其中IF为期货合约简称,IF的意思是沪深300指数为合约标的的期货,03指的是期货合约交割月份,指的是08年3月。 目前沪深300期货交易时都有四个合约在交易,当月、下月、随后两个季月,所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06,分别代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的沪深300期货合约,因为月份不会出现重复,所以年份就直接省略了

中金所期货指数IF、IH、IC分别是什么英文单词的缩写

IF:Index Future,表示沪深300股指期货。IH:I表示股指期货,H是“沪”的拼音第一个字母,表示上证50股指期货。IC:I表示股指期货,C是China的第一个字母,表示中证500股指期货。

扩展资料:

股指期货的主要作用:1,规避投资风险当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌2,套利所谓套利,就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股。3,降低股市波动率股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%。4,丰富投资策略股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具,可以丰富不同的投资策略,改变目前股市交易策略一致性的现状,为投资者提供多样化的财富管理工具,以实现长期稳定的收益目标。

股指期货的 IF当月连续,IF下月连续,IF下季连续,IF隔季连续是什么意思?

以当月连续为例,指所有的最近一个月份的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。期货连续是合约中成交量最大的合约的K线连成的,也就是说哪个合约的成交量最大,期货连续上的K线就是这个合约的K线图。例如现在是3月,如果现在7月合约的成交量最大,连续图上显示的是7月合约K线。到了5月份,9月合约的成交量最大,连续图上显示上就是9月份的K线图。依此类推。连续图并不是某一月份的K线图,而是成交量最大的主力合约组成的K线图,连一是交割月份后的第一个月的K线图。连二等,依次累推。扩展资料:股指期货投机的原理:股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。 另一个较保守的投机方法是利用两个指数间的差价来套戥,若投资者预期地产市道将回升,但同时希望减低市场风险,他们便可以利用地产分类指数及恒生指数来套戥,持有地产好仓而恒生指数淡仓来进行套戥。类似的方法亦可利用同一指数但不同合约月份来达到。通常远期合约对市场的反应是较短期合约和指数为大的。若投机者相信市场指数将上升但却不愿承受估计错误的后果。利用不同指数作分散投资,可以减低风险但亦同时减低了回报率。一项保守的投资策略,最后结果可能是在完全避免风险之时得不到任何的回报。参考资料来源:百度百科—股指期货

if股指期货是什么

股指期货是期货的一种,股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货主要特点 标的物----沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数 交易时间---周一至周五,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 合约价值--- 沪深300指数点位*300元,比如20160302沪深300指数为3000点,对应合约价值为3000点*300元/点=900000元 保证金--- 买卖一手股指期货合约占用的保证金比例为合约价值的10%-15%,假如沪深300指数为3000点,相当于90000-135000元 手续费--- 在正常情况下手续费为合约价值的万分之零点七左右,非正常情况下可以上调为万分之二十三,比如20150302沪深300指数点位为3600点,手续费为万分之零点七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手续费调整为万分之二十三,当时沪深300指数点位为3250点,此刻买卖一手沪深300指数期货需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手续费,大约提高了3倍 最大涨跌幅限制 上一个交易日收盘价的±10% 杠杆性---假设保证金比例为10%,20160302 13:00的沪深300指数为3000点,预期价格会上涨,于是我买入一手沪深300股指期货合约,占用的保证金为3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指数价格达到3030点,我选择卖出,那么盈利为(3030-3000)*300=9000元,相对于初始投入的90000元我的收益率为10%,而沪深300指数仅仅上涨了1%,这就是10倍杠杆,当保证金比例为40%,杠杆就为2.5倍 双向性---股指期货既可以买涨赚钱(专业术语:做多),也可以买跌(专业术语:做空),只要你能够准确判断指数在未来一段时间的运行方向,买涨的人被称作多头,买跌的人被称作空头 T+0---股指期货实行T+0,只要在交易时间段内,当天开仓,当天就可以平仓,不必等到第二天平仓,而股票实行T+1,当天买入必须等到第二天才能卖出 开仓和平仓---建立头寸的过程叫做开仓,类似于"买"的意思,买涨的开仓指令为"买入开仓",买跌的开仓指令为"卖出开仓";去掉头寸的过程叫做平仓,类似于"卖"的意思,买涨之后对应的平仓指令为"卖出平仓",买跌之后对应的平仓指令为"买入平仓" 成交量---交易当天多头和空头所建立的合约总数(单位:手),比如20160302 IF1603合约的交易量为2.45万手,2015年度沪深300股指期货总成交量为2.77亿手,同比增长27%,日均交易量为113万手 成交额---成交额=成交量*合约价值,比如20160302 IF1603合约的平均价格为3000点,其成交额为2.45万手*(3000点*300元/点)=220亿元,2015年度沪深300股指期货总成交额为341万亿元(占国内期货市场的61%),同比增长109%,日均成交额为13975亿元 持仓量---多头和空头尚未平仓的合约总数,比如20160302 IF1603合约的持仓量为3.87万手,2015年度沪深300股指期货单边日均持仓量为13万手,占用的(双边)保证金规模约450亿元,对应的股票市值约1500亿元 基差---股指期货合约与对应股票指数之间的价差,基差=期货价格-现货价格,期货价格高于现货被称为正基差,期货价格低于现货价格被称为负基差,2015年度沪深300股市期货主力合约与现货指数的平均基差为±1.5%,这是由于国内融券受限,导致融券套利机制缺失 相关性---由于沪深300指数期货会在每个月第三个星期五交割,并且以沪深300现货指数截止15:00之前两个小时的算术平均价作为交割结算价,所以不论平时期货和现货的基差有多大,沪深300指数期货最终必然会强制向沪深300现货指数收敛归零,导致期货和现货相关系数达0.99以上,具有极强的相关性,就好比主人和小狗散步时的关系,小狗有时候会跑在主人前面,有时会在主人后面,但最终方向是由主人决定的 交易代码---沪深300股指期货为IF,中证500股指期货为IC,上证50股指期货为IH 交易所--- 中国金融期货交易所(简称:中金所) 监管单位 ---证监会 建议参考百度百科关于“股指期货”解释 以上仅供参考

股指期货里的if ic ih开头都是什么意思?

这三个都是在中金所上市的金融期货品种。IF   沪深300股指期货 IH 上证50股指期货 IC 中证500股指期货 上证50股指期货介绍上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数,交易代码为IH。上证50股指期货合约仿真交易自2014年3月21日开始,合约的交割月份分别为交易当月起连续的两个月份,以及三月、六月、九月、十二月中两个连续的季月,共四期,同时挂牌交易。2015年3月16日,中金所发布《上证50股指期货合约》(征求意见稿)和《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则》(征求意见稿)。根据最新的征求意见稿,上证50股指期货合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。合约以指数点报价,交易的最小变动价位是0.2点指数点,交易报价指数点须为0.2点的整数倍。上证50股指合约每日涨跌幅度为前一交易日结算价的±10%。上证50股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。到期交割方式为现金交割。合约的最后交易日为合约到期月份第三个周五,遇法定节假日顺延。合约最后交割日同最后交易日。手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五。交割手续费标准为交割金额的万分之一。上证50股指期货交易采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节),最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。

股指期货IF1304是什么意思

这是股指期货的代码,这是中国首个股指期货,中金所发行,以沪深300指数为标的物。IF是代表沪深300股指期货,1304表示2013年04月份的合约。合约有个四月份是当月,次月以及随后的两个季月,每个月的第三个周五交割。

股指期货中的IH,IF,IC各是什么意思

IH代表的是上证50股票指数期货 IF代表的是沪深300股票指数期货 IC代表的是中证500股票指数期货

股指期货if是什么意思

IF是沪深300股指期货的交易代码。期货市场,每个品种都有自己独一无二的交易代码。

股指期货IC、IF、IH里常说的生水和贴水是什么意思?

期限升水是指期货价格高于现货价格,期现贴水是指期货价格低于现货价格,在大宗商品交易中,升水贴水一般是由于商品等级低于或高于标定的等级而产生的,或由于指定提货仓库的远近而产生的运费升水贴水,或其他什么原因。 金融期货中就是单纯的期货价格与标的指数的不同而产生的,一般来说由于现货融券不到位,就是现货做空机制不健全,所以价格形成机制不健全,而期货做多做空机制健全,价格形成机制健全,所以理论上期货价格更加合理,但中国股市视乎投机性很强,期货对现货的价格指导作用也有限,期限深度贴水好像也不是非常的可怕,以上仅代表个人观点,入市有风险,投资需谨慎

股指期货是如何套利的?

文/小白读财经

期货分为商品期货与股指期货两类。商品期货的标的物为农副产品、金属与能源等大宗商品,金融期货主要包括货币期货、利率期货以及股指期货。在中国,股指期货只有一种,即沪深300股指期货合约,于2010年4月16日正式上市交易。

作为期货交易的一种,股指期货是以“沪深300”指数作为标的物的标准化期货合约,交易双方约定在未来一个时间点交易,以确定的股价指数作为盈利或亏损的依据。

单纯用语言来陈述金融常识,估计金融小白们都会一头雾水,其实本人刚开始接触股指期货的时候也是一脸懵,现在我们现在结合具体的例子去分析,就一目了然了。

假如在某日收盘之前,现货市场沪深300指数为3500点,期货市场有一个“3个月之后到期的沪深300指数期货合约”,如果大多数投资对于沪深300指数的未来行情非常看好,那么现在指数期货的价格已经达到3800点。

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假如你认为3个月之后,沪深300指数会超越3800点这个点位,你就可以买入这一股指期货,即承诺在3个月之后以3800点的价格买入该“市场指数”。

当这个股指期货上涨到3850点时,你可以选择提前平仓止盈,卖出这一期货合约,从而获得50点的收益,也可以选择持有到期再平仓。根据沪深300指数合约规定,每一点价格为300元,则你持有的股指期货合约每手将会获得300*50=15,000元的收益(暂不考虑交易费用)。

另外一种情况为:

假如大家都认为3个月之后股指会上涨,目前“指数期货”的价格已经是3800点,而你并不那么乐观,你预测3个月后股指会下跌,你就可以以“沪深300”的现货价格3500点卖出该合约,即“卖空”股指。

若三个月之后的股指走势果然是下跌的,假设下跌到3200点,这时你就可以以3200点的价格买入合约进行平仓,那么每手你就可以获得300点的收益,即获利人民币90,000元,这就是股指下跌时的盈利方式。

当然,如果你看错了市场走势,在股指上涨时卖出,下跌时买入,合约到期时就会造成亏损。

那么,如何利用股指期货进行“无风险套利”呢?

由于股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货合约,有时候期货指数与现货指数之间存在某种偏离,当这种偏离达到一定程度时就可能产生套利空间,利用“期货”指数与“现货”指数短期的不合理关系进行套利的行为被称为“无风险套利”行为。

我们还得举例子:

假如某一天沪深300指数期货合约为4500点,沪深300指数为4000点,二者之间的价差达到500点,由于每点价格是300元,在期货与现货市场上原则上存在150,000元的套利空间。

首先,在股指期货市场上以4500点的价格卖出股指期货,其成交价格为4500*300=1,350,000元。

然后,你可以选择买入相同金额的沪深300股票池中的股票。当然,由于沪深300股票池中的股票数量过多,你不可能全部都买,可以以相应的指数基金来代替(如上证50ETF指数基金)。

情况一、假设到结算日,沪深300指数的点位为4200点,则盈利可分为以下两部分。

卖空的期货合约有500点的收益,折成现金为300*300=90,000元

我们这里假设基金收益按照同比例上涨,购买基金的收益,上涨比率为:(4200-4000)/4000=5%,基金收益为1,350,000*5%=67,500元

合计盈利:90,000+67,500=157,500元

情况二、如果到结算日,股指上涨超过4500点,达到4600点,则盈利情况如下:

卖空的期货合约亏损100点,折成现金为-100*300=-30,000元,购买基金的收益,上涨比率为4600-4000/4000=15%,基金收益为1,350,000*15%=202,500元

合计盈利:-30,000+202,500=172,500元

情况三、如果到结算日,股指下跌到3800点,则盈利情况如下:

一是卖空的期货合约是700点收益,折成现金为700*300=210,000

二是购买基金的收益,由于指数下跌,基金是亏损的,亏损比率为:4000-3800/4000=5%,基金亏损额为1,350,000*-5%=-67,500元

合计盈利:210,000-67500=142,500元

当然,本篇文章只是告诉大家理论上的套利空间,具体在操作过程中需要注意的细节非常多,在这里就不一一赘述。

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